fixest (R)
fixest es un paquete de R para estimar con rapidez modelos econométricos con efectos fijos, útil para analizar datos de panel —regiones, empresas o países a lo largo del tiempo— y evaluar el impacto de políticas públicas.
Qué ofrece
fixest lo desarrolla Laurent Bergé, de la Universidad de Burdeos, con la colaboración de otros economistas. Está especializado en modelos con efectos fijos, que controlan las características constantes de cada unidad de análisis —por ejemplo, de cada región o empresa— o de cada periodo. Su núcleo, escrito en C++ y paralelizado, permite estimar modelos con varios conjuntos de efectos fijos y millones de observaciones en poco tiempo.
Modelos
Incluye regresión por mínimos cuadrados, variables instrumentales, modelos lineales generalizados —como la regresión de Poisson, habitual en los modelos de gravedad del comercio y en el análisis de recuentos como las patentes— y modelos de máxima verosimilitud. Admite pendientes que varían entre grupos y estimadores para diseños de diferencias en diferencias con adopción escalonada de una política.
Resultados
Los errores estándar pueden calcularse de distintas formas, incluidos los agrupados por una o varias dimensiones, y modificarse después de la estimación sin repetirla. Una misma instrucción puede estimar varias especificaciones o submuestras a la vez y las funciones de presentación generan tablas de regresión —también en LaTeX— y gráficos de coeficientes y de estudios de eventos.
Uso y valoración
fixest resulta útil para el análisis cuantitativo de la economía de la innovación y de las políticas públicas: estimar la relación entre el gasto en I+D y la productividad con datos regionales, modelar flujos de comercio o de conocimiento entre países o evaluar el efecto de un programa que se aplica en distintos momentos en distintos territorios. Su rapidez permite trabajar con grandes bases de datos y comparar muchas especificaciones, y sus tablas facilitan la presentación de los resultados.
Requiere, en cambio, una base sólida: programar en R y, sobre todo, conocer la econometría que aplica, porque la elección de los efectos fijos y del tipo de errores estándar condiciona las conclusiones. No cubre, además, los modelos de econometría espacial, que exigen otros paquetes.
Ficha técnica
- Desarrollador: Laurent Bergé (Universidad de Burdeos), con contribuciones de Kyle Butts, Grant McDermott y otros.
- Modelo de acceso: gratuito y de código abierto (licencia GPL-3).
- Plataforma: paquete de R distribuido en CRAN.
- Idioma: funciones y documentación en inglés.
- Cuenta: no requiere.
- Alternativas: Stata, programa comercial de estadística y econometría, o statsmodels, su equivalente en Python.